Como ir bem na primeira vez? Tenho medo de dar errado, vários pensamentos aleatórios.

Olha só, não sei nem se você é homem ou mulher, nem sua idade, mas a dica é a mesma para qualquer pessoa:
1) Não existe nada que seja obrigatório acontecer em uma relação sexual. Isso já vai tirar boa parte dos pensamento aleatórios. O que é obrigatório é sentir prazer e se preocupar com a outra pessoa, se ela também está tendo prazer

2) Você sabe o que te dá prazer? Que tipo de toque que seja feito no seu corpo que te causa excitação? Se você ainda não sabe, é bom começar por aí. Você descobrindo seu próprio corpo

3) Va para o momento com a pessoa querendo sentir prazer. Vocês vão se beijar e se tocar e a excitação tem que aumentar. Se isso não estiver acontecendo, guie as mãos da pessoa pelo seu corpo ou fale o que gosta. Pergunte para a parceria também o que ela gosta

4) A partir da excitação, vocês podem fazer o que der vontade nos dois. Sexo oral por exemplo, que já é sexo. Nunca fez? não tem segredo. É tocar o outro com a boca e com as mãos de um jeito que provoque prazer. Não tem regra. Na duvida, pergunte se está bom... E assim vai indo...

Penetração? Se você e a parceria estiverem excitados e quiserem pode rolar, ou não. Sexo oral, masturbar um ao outro, isso já é sexo.
Deixe fluir o que der vontade, seguindo o prazer e excitação

Ah!!. Antes de tudo, se você for homem, treine colocar e tirar camisinha antes. Se for mulher, verifique este assunto antes com a parceria. Isso para evitar stress e ansiedade na hora.

Pense que não tem o que dar errado, porque não existe um livro escrito o que é certo. O certo é ser gostoso, sentir prazer. Deixe fluir...

Boa sorte

Não foque em desempenho, o importante é estar com uma parceria que queira o seu bem onde os 2 descubram o que dá prazer. Se permita sentir todas as sensações sem medo de errar, não existe certo ou errado no sexo. Uma dica importante nesse início de vida sexual: Faça tudo beeeemmmm devagar tentando deixar a respiração o mais natural possível, se vc for homem e ficar MT nervoso tente manter a respiração equilibrada pois se ficar muito ofegante vc poderá ejacular rápido de mais aí vai se sentir frustrado e incapaz. Não é uma competição, vá com calma e boa sorte

É absolutamente normal ter medo de algo dar errado. Na primeira vez principalmente.
No caso do homem há um agravante pois ele tem que ter uma boa ereção sem a qual a relação não acontece. Pode ter também ejaculação precoce ou mesmo retardada.
A chamada ansiedade de desempenho é normal até um certo ponto. Porém, se for muito intensa pode levar às disfunções sexuais.
Se a pessoa tiver alguns quadros psiquiátricos como fobia social e depressão, é importante uma avaliação adequada pois tais doenças podem interferir no seu desempenho e os remédios utilizados para tratá-las também. O mesmo ocorre com doenças orgânicas como hipotireoidismo e inúmeras outras.
Assim, uma boa orientação profissional pode ajudar bastante.