Já há alguns dias comecei a sentir dor de cabeça ao treinar. É só eu fazer força ou algum exercicio

A dor de cabeça relacionada ao esforço físico pode ser tanto secundária (um sintoma de uma condição subjacente) ou do tipo primária (sem nenhuma anormalidade de base identificável).

O fato de ser uma dor cabeça nova deve ser interpretado como um sinal de alerta para a realização de uma avaliação neurológica com prioridade.

É necessário pesquisar e afastar certas possibilidades, como lesão traumática prévia, sangramento intracraniano, aneurismas, malformações arteriovenosas, lesões que ocupam espaço na região intracraniana, dentre outras possibilidades.

Além do mais, após afastar causas mais sérias, existe tratamento específico para aliviar seus sintomas.

Sugiro que procure um neurologista imediatamente, para rápido esclarecimento do seu problema e melhora dos sintomas!

Trata-se de ascenção da energia Yang (energia de ação) e deficiência da energia Yin (energia de repouso), provavelmente tem outros sintomas associados, como irritabilidade, impaciência e agitação mental, possivelmente insônia também.
Tratamento com acupuntura e fitoterapia resolve.

Seria bom fazer um acompanhamento clínico geral, assim seu médico pode lhe encaminhar para a especialidade específica, como um neurologista, e acompanhar as opiniões de outros especialistas se necessário. Uma das coisas a se investigar, por exemplo, é se sua alimentação não está causando isso. Em academias é muito comum haver dieta restritivas ou com suplementos que podem dar esse tipo de sintoma. Afastando causas mais sérias como problemas vasculares, lesões intracranianas etc, a investigação de condições e hábitos de vida pode esclarecer seu sintoma.

Essa dor na área de acupuntura está relacionada a algum excesso no seu corpo, mas isso também é questionável, precisamos verificar como está a alimentação, ocorrências alimentares, recentes, remédios, suplementos, analisar outros sinais relativos à sua fisiologia do ponto de vista da acupuntura. Na verdade falar aqui o que pode ser, fica muito extenso e não ajuda a concluir nada, porém casos do tipo são muito bem tratáveis na acupuntura. Os resultados costumam ser rápidos, embora o tratamento mesmo possa levar alguns meses. Se já passou por outras especialidades seria legal levar os exames.